2024年8月1日，中国人民银行货币政策司下发了《中国人民银行货币政策司关于组织开展利率报备监测分析系统NR表报送功能上线及数据报送的通知》（银货政〔2024〕5号）（以下简称“5号文”）。本次发文主要是为了进一步提升利率报备数据核对工作的质效，在利率报备监测分析系统中新增新口径NR表的数据报送要求。

Part.1 背景介绍

自2021年7月新一代利率报备监测分析系统（IMAS）上线以来，人民银行越来越重视明细数据的采集质量，并于2022年分别通过下发核查表、基于新利率报备逐笔数据生成老R表等方式要求金融机构进行新老利率报备数据的核对工作，以此不断提升新利率报备逐笔数据报送的准确性，便于人行对数据的分析、运用。但由于新老利率报备在报送口径、采集内容等方面存在天然的口径差异，因此无法严格要求两端数据的一致性。基于此，本次人行在老利率报备R表采集内容的基础上结合利率报备逐笔的报送内容制定了19张NR表，要求金融机构通过利率报备监测分析系统进行相关报送。

Part.2 发文内容

本次NR表共包含19张报表，业务范围主要涉及存贷款、票据贴现及转贴现、同业拆借以及同业存款等，具体表清单如下表所示：

下面我们介绍一下关于NR表需要重点关注的内容：

NR表与老R表的关系

NR表是在老R表的基础上，结合利率报备逐笔数据的采集内容进行的整合，大部分表样与老R表一致，但是有部分表样进行了调整，且在口径方面也存在变化。因此，金融机构在报送过程中要以人行下发的加工逻辑口径为准，针对其中的差异点可以优先分析是否是两者口径差异导致。

NR表数据加工方式

本次NR表加工的数据源为利率报备逐笔已经采集、报送的明细数据，区别于其他模块从金融机构源系统等取数的方式。另外，本次人行下发的相关发文中已经提供了19张NR表的加工逻辑，因此金融机构在系统建设过程中不会涉及报表业务口径访谈的过程，如何能够快速将加工逻辑落地、进行测试对比数据一致性是比较关键的工作内容。

NR表数据口径核对要求

由于NR表数据是通过新利率报备逐笔已报送的数据生成的，而且在本次人行下发的制度文中要求NR表与逐笔明细汇总的R表进行核查对比，因此各金融机构要保证行内生成NR表的利率报备逐笔数据与人行端逐笔数据保持一致。

利率报备逐笔数据质量对NR表的影响

由于利率报备逐笔是明细数据，在加工NR表的过程中会用到逐笔数据的很多维度，最终多个维度加工出汇总金额、加权平均利率等，若要保证利率报备逐笔的数据完全体现在NR表中，则需要保证利率报备逐笔数据各个字段的有效性，避免因空值、无效数据等导致无法加工到NR表中，使得金额总数核对不上。另外，这对人行端进行后续的数据分析、运用也会有一定的影响。

NR表校验规则

根据人行下发的采集制度，针对19张NR表均设计了校验规则，主要是包含表内校验规则、跨表校验规则两类，表内校验主要涉及金额合计、加权平均利率核对等，跨表主要是针对一致性校验，因此金融机构在报送过程中要提前做好数据校验、校验问题处理的准备。

在NR表开始采集后，金融机构需要同时进行老R表、利率报备逐笔和NR表共计三套数据的报送，此时金融机构要重点关注三套数据报送的准确性和一致性，包括严格按照人行要求从利率报备逐笔数据生成NR表，以及排除口径差异原因等。

根据人行下发的要求，试点行9月份就需要进行NR表报送，非试点行10月份，因此留给金融机构准备的时间会比较紧张，因此各金融机构要抓紧做好应对方案。